etf期权隐波日内微升，认沽期权普遍收红，平值及浅虚值认沽涨幅高

认沽普涨，认购普跌。今日受标的下跌影响，认沽期权普遍收红，平值及浅虚值认沽涨幅较高。

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15426 10 2020-06-11 08:39

50etf期权行情成交减少29.2%，300ETF单张价值大，金融期权持仓积累

截止到周一市场收盘，兴证期权水晶球择时指数转向9分（情绪乐观），期权市场数据表明基于最近一日和三日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率、波动率价差的边际变化指标、波动率期限结构的边际变化指标和认购认沽期权成交比率的边际变化指标均表现乐观。

标签： 虚值期权 波动率 50etf期权行情 金融期权
16995 20 2020-06-03 08:52

期权定价成交分布，50ETF集中平值期权，虚值期权持仓积累

从各期权定价成交分布情况可以看出，50ETF期权投资者主要集中平值期权附近进行交易，5月2.80行权价认购期权合约成交量达26.4万张，沪市300ETF期权在6月3.8行权价认沽期权上成交量超28万张。

标签： 期权定价 深股通 波动率
17845 33 2020-05-29 08:43

两会期权波动率几何，认沽期权成本优化，把握市场不确定预期

整体移动至观测6月，分别来看，50ETF期权6月平值期权隐波小跌收16.0%-，其中认购收14.5%-、认沽期权收17.0%-，期权各月合成贴水基本均继续小幅收敛。

标签： 300ETF期权 波动率 认沽期权
13627 13 2020-05-21 08:22

买入看跌期权意愿不足，成交与上一日持平，隐含波动率相对偏高

期权市场活跃度较佳，沪市50ETF期权成交量206万张，与上一交易日基本持平，买入看跌期权意愿明显不足。

标签： 成交量 波动率 买入看跌期权
17746 5 2020-04-22 08:39

50ETF期权行情缩量收涨，波动率隐波下跌，期权市场谨慎

从波动率来看，隐波继续下跌，沪市50ETF波指收跌至26.24%，300ETF波指收跌至27.43%。沪市300ETF4月认购隐波小幅收涨，认沽隐波再次大跌，平值处价差收窄，波动率微笑左端回落，期权市场谨慎情绪大幅缓和。

标签： 宏观经济 波动率 50etf期权行情
8301 11 2020-04-07 08:56

隐含波动率相对合理，中长期股市震荡上行，逢低卖出看跌期权

从各行权价成交分布情况可以看出，50ETF期权投资者主要集中于2.5—2.6浅虚值期权上进行交易，3月2.50认沽期权合约成交量达25.0万张。

标签： 看跌期权 波动率 沪深两市
9450 20 2020-03-20 08:58

欧美进入技术性熊市，买入看跌期权普涨，上周波动率大幅上升

3月到期的近10个虚值的买入看跌期权涨幅均超过100%，即不少投资者预期市场可能大跌，所以买入看跌期权。部分买入看跌期权大涨，隐含波动率飙升！

标签： 波动率 买入看跌期权 技术性熊市
8819 7 2020-03-16 09:03

隐含波动率合理，50etf期权持仓量逆势增加，期权市场活跃度回升

50etf期权成交量增加32.7%至317.6万张，沪市、深市、中金所300期权成交量分别大增47.2%、62.1%、71.4%至282.2万、62.1万、6.3万张，增幅比50etf期权明显，沪市300期权成交量为50ETF期权的88.9%。

标签： 期权市场 50ETF期权 波动率 持仓量
13366 14 2020-03-13 08:47

期市波动率变化，认沽期权大放异彩，油价历史性崩跌引发认沽大涨

从期权市场从隐含波动率看，认沽期权的隐含波动率大大高于认购，而且超过了历史波动率平均水平，透露出市场一边倒的看跌预期。

标签： 期权市场 油价 波动率 认沽期权
13771 15 2020-03-10 08:49

场外期权动态指标，看涨商品期权挂钩现货，有效规避风险

场外看涨期权业务杠杆水平属于动态指标，其高低与现货价格等因素密切相关，与其避险功能相互依赖，不是由融资产生的也不是静态的。在期权行权价确定的情况下，现货价格越高（客户投资损失风险概率越低），杠杆水平越高；现货价格越低（客户投资损失风险概率越高），杠杆水平越低。

标签： 看涨期权 波动率 期权费
9333 12 2020-03-03 09:03

全球避险重燃，期权价格波动率微涨，认沽隐波涨幅大于认购

从期权价格波动率来看，标的30日历史波动率微涨至29.16%，60日历史波动率微涨至22.08%。沪市50ETF波指再次大涨至20.28%，300ETF波指大涨至22.62%。

标签： 期权价格 波动率 隔夜欧美股市
13860 14 2020-02-25 09:23

两市成交破万亿，认沽期权持仓量偏大，期权市场保持谨慎情绪

从2月持仓分布来看，认购最大持仓由2950变为3100，认沽期权仍在2800处持仓最大，50ETF支撑已上移。从波动率来看，标的30日历史波动率收涨至29.12%，60日历史波动率收涨至22.09%。

标签： 期权市场 持仓 波动率 认沽期权
15413 22 2020-02-21 09:29

美联储鸽派发声，期权合约波动收窄，沪深两市连续收阳

布林通道开口走平，K线沿上轨处运行，偏强格局明显。对于后市期权合约布局方向，我们预计随着沪指连续上涨，期权市场波动率不会太大，一旦股市掉头回踩，才是期权合约大放异彩之时。

标签： 期权市场 美联储 期权合约 波动率
10658 17 2020-02-13 09:34

波动率和市场规律方向，成交量和规律提升，股票期权有望超50期权

去年初，隐含波动率与市场波动率快速升高；去年底，50ETF期权的隐含波动率为15.68%，50ETF的过去20日历史波动率为11.06%。我们结合波动率规律判断，股票期权将迎来小牛市行情。

标签： 成交量 股票期权 波动率 持仓量
15967 12 2020-02-12 09:12

50etf期权行情偏强，认沽认购成交量收缩，波动率有所回落

周一50ETF期权行情认沽认购成交量比97.44%，期权市场依然较为谨慎。从期权持仓变化来看，看不涨看不跌持仓增加增幅相当，期权市场预期中性。

标签： 波动率 50etf期权行情 1月CPI
9221 40 2020-02-11 09:20

沪深两市触底反弹，期权定价市场有所变化，波动率逐渐回落

从各个期权主力合约波动率微笑曲线看，认购及认沽隐含波动率在10%至40%区间内，认沽期权隐波明显大于认购期权隐波，且隐波右偏显著。表明投资者情绪仍偏谨慎。

标签： 期权定价 波动率 持仓量
8227 13 2020-02-05 08:52

期权价格波动率持续走低，节前再度大幅下跌概率不高！

上周，四种期权价格波动率均出现明显回落。截至上周五，上证50ETF期权、沪市300ETF期权、深市 300ETF期权及中金所300指数期权波动率指数分别收于14.46、14.51、15.02及15.92。

标签： 看涨期权 期权价格 波动率
10217 19 2020-01-22 09:27